Themen der Lehrveranstaltung
- Quantitative Methoden: Überprüfung der Finanzmathematik und Modellierung. - Übertragung von Kreditrisiken: Bestimmung des Kreditrisikos und Verwendung von Instrumenten wie Credit Default Swaps, Total Return Swaps, Asset Backed Securities, etc. - Strukturierte Produkte: Entwicklung und Preisgestaltung von Produkten - auf der Grundlage von Aktien und festverzinslichen Wertpapieren -, die bestimmte Rendite-, Risiko- oder andere Eigenschaften aufweisen. - Alternative Anlagen: Grundlagen des Bereichs der alternativen Anlagen, insbesondere Real Assets, Private Equity Private Equity und Hedge-Fonds. Wertschöpfung durch aktives Management (absolute und relative Renditen, Risikominderung durch Diversifizierung). - Anlagestrategien: Theoretische Grundlage und empirische Prüfung von Trendfolge- und Momentum-Strategien, Strategien für festverzinsliche Wertpapiere sowie Relative-Value- und ereignisorientierte Strategien

Unterrichtsform
Vorträge und empirische Anwendungen

Bildungsziele
ILO (Intended Learning Outcomes) ILO 1 - Knowledge and Understanding: ILO 1.1 der Grundlagen der Unternehmensfinanzierung für die korrekte Anwendung von z. B. Entscheidungsfindungsmodellen und der Verwaltung von Finanzdaten und -risiken auf das Treasury-Management ILO 1.2 der Management- und Wirtschaftsmodelle der verschiedenen Arten von Intermediären, der Mikrostruktur der Märkte, der operativen Effizienz der Finanzmärkte und der Auswirkungen der Finanzmärkte auf die wirtschaftlichen Bedingungen der Intermediäre ILO 1.3 eines breiten Spektrums von Anlage-, Finanzierungs- und Risikomanagementinstrumenten, beginnend mit den Grundlagen der Portfoliodiversifizierung und den klassischen Modellen der Preisbildung für Vermögenswerte und der Risikomessung ILO 1.4 der spezifischen Finanzfragen, die den Beruf des Finanzanalysten, des Portfoliomanagers, des Chief Financial Officers (CFO), des Verwaltungsleiters, des Controllers, des Innenrevisors und des/der Unternehmensberaters/-beraterin kennzeichnen ILO 2 - Applying knowledge and understanding: ILO 2.1 für die Ermittlung, Bewertung und Verwaltung von Investitionen auf den Finanzmärkten ILO 2.2 für die Formulierung kohärenter Finanzverwaltungsstrategien in Unternehmen oder Finanzintermediären, unter kompetenter Anwendung der in den Techniken des Risikomanagements, der Vermögensbewertung und der Behandlung von Derivaten erworbenen Kenntnisse ILO 3 - Making judgments: ILO 3.1 der Fähigkeit, bei der Analyse Modelle und empirische Evidenz der Unternehmen, der Intermediäre und der Finanzmärkte in Beziehung zu setzen ILO 4 - Communication Skills: ILO 4 Der Fähigkeit um welchen Empfänger und um welche kommunikativen und didaktischen Absichten es sich dabei handelt, durch den Gebrauch verschiedener Fachsprachen die spezifischen Inhalte der einzelnen Bereiche effizient mündlich und schriftlich zu kommunizieren und die Auswirkungen seiner Kommunikation zu beurteilen ILO 5 - Learning Skills: ILO 5.1 Fähigkeit ein neues Problem auf systematische Weise einzuordnen und geeignete Taxonomien zu bilden

Art der Prüfung
Die Studierenden können zwischen zwei verschiedenen Arten von Bewertung: 1) Die Standardbewertung für den Kurs ist eine obligatorische schriftliche Abschlussprüfung (100% der Endnote) Note). 2) Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit einer fakultativen Bewertung, bei der die Studierenden eine Projektarbeit schreiben Projektarbeit verfassen und ihre Leistung sowohl durch die Projektarbeit (50% der Abschlussnote) und der Abschlussprüfung (50 % der Abschlussnote) bewertet werden. Die fakultative Prüfung ist nur möglich für teilnehmende Studierende, die dem Dozenten ihre Wahl spätestens am Tag der 9. Vorlesung mitgeteilt haben. Die fakultative Projektarbeit kann in Gruppen von 2 Studenten durchgeführt werden. (ILOs assessed 1-5)

Bewertungskriterien
Theoretische Kenntnisse der im Kurs behandelten Modelle und Konzepte Die theoretischen Kenntnisse der im Kurs behandelten Modelle und Konzepte sowie die Kenntnis ihrer empirischen Anwendung.