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Libera Università di Bolzano

Econometria

Semestre 2 · 27278 · Corso di laurea in Economia, Politica ed Etica · 7CFU · EN


Il corso approfondisce diversi aspetti dell’analisi econometrica con l’obiettivo di fornire strumenti analitici utili allo studio e all’interpretazione di fenomeni complessi nelle scienze economiche e sociali.
Il programma è articolato nei seguenti moduli:
(1) algebra matriciale;
(2) il modello di regressione lineare e sue principali estensioni;
(3) i modelli ARCH e GARCH per l’analisi della volatilità;
(4) analisi dei dati panel;
(5) il modello Logit.
Ciascun argomento viene trattato in maniera rigorosa sotto il profilo teorico e accompagnato da esempi applicativi. L’attività didattica comprende lo svolgimento assistito di esercizi, mirati a favorire una comprensione approfondita dei contenuti, e l’elaborazione di analisi empiriche su dati reali tramite il software statistico R

Docenti: Greta Goracci, Gery Andres Diaz Rubio

Ore didattica frontale: 42 (18 Dr. Goracci, 24 Dr. Diaz Rubio)
Ore di laboratorio: 21
Obbligo di frequenza: La partecipazione è consigliata, ma non obbligatoria

Argomenti dell'insegnamento
Fondamenti di algebra delle matrici per l’econometria Modelli di regressione lineare: regressore singolo e regressori multipli Inferenza statistica nella regressione lineare: test di ipotesi e intervalli di confidenza Il metodo della massima verosimiglianza Estensioni della regressione lineare: autocorrelazione ed eteroschedasticità Modelli di volatilità: ARCH e GARCH Modelli di regressione per dati panel Modello Logit

Insegnamenti propedeutici
Corso di probabilità e statistica fortemente consigliato

Modalità di insegnamento
Lezioni frontali, laboratori pratici, progetto di gruppo

Obiettivi formativi
Conoscenza e comprensione Al termine del corso di formazione, gli studenti avranno acquisito le seguenti conoscenze e capacità di comprensione: 1. analisi della domanda e dell'offerta di beni e servizi; 2. Capacità di comprendere il meccanismo dei prezzi nelle economie di mercato; 3. capacità di applicare i concetti della teoria dei giochi al comportamento economico di attori pubblici e privati; 4. capacità di comprendere il ruolo dei governi nelle economie di mercato; 5. capacità di analizzare il comportamento delle variabili economiche nel breve, medio e lungo periodo; 6. capacità di contestualizzare storicamente il pensiero economico e di valutare il ruolo della tecnologia e dei cambiamenti sociali nell'evoluzione del pensiero economico; 7. capacità di comprendere testi economici complessi nelle tre lingue di insegnamento; 8. capacità di analizzare il comportamento umano nel campo dell'economia; 8. Capacità di analizzare il comportamento umano nelle organizzazioni. 9. capacità di comprendere le teorie del processo decisionale organizzativo; 10. capacità di comprendere come vengono formulate le scelte politiche e come queste decisioni influenzano l'economia; 11. riconoscere e comprendere le condizioni necessarie per uno sviluppo economico sostenibile che tenga conto dell'ambiente e delle risorse naturali; 12. comprensione delle ragioni della crescita economica e dello sviluppo dei Paesi; 13. comprensione dei principi di base del funzionamento dei mercati del lavoro; 14. stima e interpretazione di modelli econometrici per l'analisi empirica dei problemi di cui sopra. Al termine del corso, gli studenti avranno acquisito le seguenti conoscenze e capacità di comprensione: 1. conoscenza delle tecniche matematiche per la risoluzione di problemi di ottimizzazione; 2. conoscenza degli strumenti probabilistici e inferenziali per l'utilizzo di modelli statistici; 3. capacità di modellizzare fenomeni sociali ed economici; 4. capacità di dare un'interpretazione economica ai risultati dei vari modelli matematico-statistici applicati all'economia; 5. conoscenza di base della gestione dei dati e della programmazione informatica per l'analisi statistica ed econometrica dei dati socio-economici 6. conoscenza del vocabolario tecnico delle materie di quest'area di apprendimento. Capacità di applicare conoscenza e comprensione: abilità di interagire con utenti di madrelingua in maniera fluente e spontanea su argomenti di carattere economico; capacità di analizzare autonomamente dati e di rilevare e spiegare relazioni tra fenomeni reali; capacità di costruire e verificare semplici modelli statistici ed econometrici; capacità di utilizzare metodi quantitativi per risolvere problemi di economia; capacità di leggere, scrivere e comunicare nel linguaggio tecnico dei metodi quantitativi nelle tre lingue ufficiali di insegnamento. Autonomia di giudizio Acquisizione della capacità di giudizio e degli strumenti metodologici utili all'analisi critica dei dati, delle fonti, delle ipotesi e delle implicazioni della pratica scientifica, del contesto politico, etico e giuridico in cui i fenomeni economici si collocano e con cui interagiscono. Abilità comunicative Fluidità (orale e scritta) in italiano, tedesco e inglese, compresa la traduzione tra queste lingue. Competenza interculturale. Consapevolezza concettuale, capacità di sintesi ed espressione scritta, in particolare nella stesura di documenti scientifici o basati sulla scienza. Capacità di apprendimento Promozione del pensiero critico e delle capacità analitiche per focalizzare l'attenzione su problemi complessi nella loro dinamica a lungo termine e nella varietà delle loro implicazioni, comprese quelle etiche.

Modalità d'esame
(60% del voto finale della materia): Esame finale scritto (40% del voto finale della materia): Progetto di gruppo: analisi di un data-set reale tramite il software R

Criteri di valutazione
Esame finale scritto: 60% Progetto: 40% Gli studenti devono superare l'esame finale (ossia rispondere correttamente ad almeno il 60% delle domande nell'esame) per ottenere un voto positivo nel corso

Bibliografia obbligatoria

Jim H. Stock and Mark W. Watson, Introduction to Econometrics, Pearson International 3d Edition.




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Obiettivi di sviluppo sostenibile
Questa attività didattica contribuisce al raggiungimento dei seguenti Obiettivi di Sviluppo sostenibile.

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